Главы    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

Проблемы оптимизации 2


В таблице представлены последние данные тестирования метода двойного пересече­ния, полученные исследовательской группой Мерил Линч. В колонке "наилучшая комби­нация " указаны оптимальные комбинации двух средних скользящих. Например, на рынке английского фунта наилучшим образом показала себя комбинация из трех- и сорокаде­вятидневного средних скользящих.Приведенные в таблице данные были получены несколько лет назад, поэтому они могут быть использованы только для справочных целей. Трейдеру не рекомендуется использо­вать данные исследования для анализа сегодняшнего рынка без предварительного тестирования. Оптимизированные показатели должны периодически подвергаться про­цедурам повторного тестирования и обновления.

Должен остеречь читателя от использования устаревших оптимизи­рованных данных. Значения, приведенные в таблицах, могут быть использованы только для ознакомительных целей и не обязательно являются наилучшими средними скользящими для рынков в настоящее время.

С приходом персонального компьютера появились много­численные программы, с помощью которых проблема опти­мизации решается довольно просто. В настоящее время мож­но легко найти оптимальные временные рамки действия практически для любого технического индикатора. Однако остается невыясненным еще один очень серьезный вопрос. Как часто следует производить повторную оптимизацию уже оптимизированных параметров? Если перерабатывать эти значения слишком редко, то трейдеру в его работе придется полагаться на устаревшие данные. Если проводить повтор­ные оптимизации слишком часто, то возникают другие про­блемы. В необходимость оптимизации верят не все техничес­кие аналитики. Некоторые из них считают, что процесс оптимизации ничего не дает, они видят в нем не более, чем попытку подогнать аналитические параметры под прошлую динамику рынка. Такие скептически настроенные аналитики отказываются доверять оптимизированным показателям на основании того, что последние никогда не тестировались в реальных условиях рынка.

Результаты проведенных исследований, о которых мы рассказали, не являются окончательным ответом на вопрос, какие именно средние скользящие являются наилучшими для анализа фьючерсных рынков. Однако данные, получен­ные исследователями, позволяют наметить перспективы даль­нейших исследований в этой области.