Поправки к "правилу четырех недель "


Мы рассказали о классическом варианте "правила четырех недель". Тем не менее, существует много различных его модификаций. Прежде всего, это правило не обязательно должно использоваться как торговая система. Его сигналы можно рассматривать в качестве обычного технического ин­дикатора, способного выявлять прорывы или повороты тен­денции. Недельные прорывы могут использоваться как фильтры, подтверждающие сигналы других систем, например, метода пересечения средних скользящих. Необходимо подчеркнуть, что "правило одной недели "(или двух недель)" является великолепным фильтром. Таким образом, для того, чтобы открыть позицию, сигнал пересечения средних скользящих должен быть подтвержден двухнедельным прорывом цен в том же самом направлении.

"Недельные правила " можно оптимизировать

В зависимости от условий конкретного рынка временной параметр, закладываемый в такой метод, может быть скор­ректирован и оптимизирован. Во время обсуждения средних скользящих мы уже упоминали об исследованиях группы Мерил Линч. Результаты их работы, обнародованные в до­кладе, озаглавленном "Методы компьютерной торговли" и опубликованном в феврале 1979 года, включают интересней­шие данные по широчайшему тестированию прорывов не­дельного ценового канала. В работе содержатся также опти­мизированные параметры для каждого рынка. Один из выво­дов исследователей сводится к тому, что функционирование такой системы можно улучшить, скорректировав день окон­чания анализируемого недельного периода. Например, в отчете указывалось, что применительно к рынку сахара мак­симальную эффективность проявляет "правило пяти недель", причем каждый недельный период должен оканчиваться во вторник. На рынке соевых бобов лучше всего проявило себя "правило двух недель" с окончанием недели в понедельник. Кстати, нелишне было бы заметить, что в своих ранних исследованиях Мерил Линч уже проводила тестирование различных наборов параметров для дневных прорывов.

Изменение чувствительности индикатора в зависимости от длительности временного параметра

В целях управления риском или изменения чувствительнос­ти временной период как параметр^гистемы может быть расши­рен или сжат. Например, для того чтобы система стала более чувствительной, ее временной параметр сокращают. При ана­лизе рынка, отличающегося высокими ценами, которые про­должают стремительно расти, чувствительность системы мож­но повысить, если сократить временной промежуток.

Предположим, что вы заняли длинную позицию на осно­вании четырехнедельного прорыва вверх, а уровень защит­ной приостановки расположили ниже минимума последних двух недель. Если произошло резкое оживление и вы хотите надежнее защитить позицию, подняв уровень защитной при­остановки, то вы можете использовать уровень минимума лишь одной последней недели.

Когда рынок вступает в "торговый коридор", то трейдер, работающий с системами, следующими за тенденцией, скорее предпочтет переждать, пока система не подаст сиг­нала, определяющего направление развития рынка. В таких условиях целесообразно увеличивать временной период до восьми недель, что исключит опасность действий по крат­косрочным, ненадежным сигналам.



Содержание раздела