ПАРИТЕТ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ОПЦИОНОВ 4



в) Паритет опционов для акций, выплачивающих дивиденды
Рассмотрим два портфеля. Портфель А состоит из одною европейского опциона колл, облигации с нулевым купоном X е-rT и
суммы денег D. В портфель Б входят один европейский опцион пут
и одна акция. В конце периода T стоимость портфелей будет равна
(см. табл. 29).

Таблица 29







- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин