электронно цифровая подпись

Главы    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

Снятие направленности 9


Рис. 14. 20г Пример того, как с помощью двадцатидневного центрированного среднего скользящего значительно облегчается выявление шестнадцатидневного цикла. (Сокращая период расчета среднего скользящего, можно добиться значительного повышения чувстви­тельности графика со снятой направленностью.) Таким образом выделяются циклы, протяжен­ность которых более или менее совпадает с периодом среднего скользящего.

СНЯТИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 9

В качестве средства сглаживания ценовой динамики из­давна используют средние скользящие. Они выравнивают или вообще устраняют краткосрочные циклы, выделяя на графике более продолжительные циклы. В результате снятия направленности достигается обратный эффект: циклы, про­должительность которых больше длины среднего скользяще­го, устраняются, а краткосрочные циклы становятся более четко выражены. Делается это путем устранения воздействия тенденции.

Процедура снятия направленности сравнительно проста (см. примеры на рис. 14. 20а-г). Ее можно выполнить вруч­ную, но проще и удобнее с помощью компьютера. Прежде всего выбирают период для расчета среднего скользящего. Он определяется длительностью цикла, который необходимо выделить. В качестве примера мы возьмем сорокадневное среднее скользящее. Следующим шагом является центриро­вание среднего скользящего. Речь идет о том, что среднее значение откладывается на двадцать первый день периода расчета (середина цикла), а не на последний день, как это делают обычно. Затем среднее скользящее откладывают в виде нулевой линии внизу графика, а показатели цен наносят выше и ниже этой линии. В результате циклы, продолжитель­ность которых составляет меньше сорока дней, становятся гораздо более выраженными, следовательно, их легче устано­вить. Далее процедуру можно продолжить, выделяя все более и более короткие периоды - пока не будут установлены все доминирующие циклы. Программа по снятию направленнос­ти входит в пакет "Компутрэк".





Книжный магазин